کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142936 | 1489586 | 2012 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bounds for nested law invariant coherent risk measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Bounds for nested law invariant coherent risk measures Bounds for nested law invariant coherent risk measures](/preview/png/1142936.png)
چکیده انگلیسی
With every law invariant coherent risk measure is associated its conditional analogue. In this paper we discuss lower and upper bounds for the corresponding nested (composite) formulations of law invariant coherent risk measures. In particular, we consider the Average Value-at-Risk and comonotonic risk measures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 6, November 2012, Pages 431–435
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 6, November 2012, Pages 431–435
نویسندگان
Linwei Xin, Alexander Shapiro,