کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142937 | 1489586 | 2012 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time consistency of dynamic risk measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we discuss time consistency of risk averse multistage stochastic programming problems. We show, in a framework of finite scenario trees, that composition of law invariant coherent risk measures can be law invariant only for the expectation or max-risk measures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 6, November 2012, Pages 436–439
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 6, November 2012, Pages 436–439
نویسندگان
Alexander Shapiro,