کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1142998 957172 2007 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust portfolio selection with uncertain exit time using worst-case VaR strategy
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Robust portfolio selection with uncertain exit time using worst-case VaR strategy
چکیده انگلیسی

To deal with the robust portfolio selection problem where only partial information on the exit time distribution and on the conditional distribution of portfolio return is available, we extend the worst-case VaR approach and formulate the corresponding problems as semi-definite programs. Moreover, we present some numerical results with real market data.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 5, September 2007, Pages 627–635
نویسندگان
, , ,