کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142998 | 957172 | 2007 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust portfolio selection with uncertain exit time using worst-case VaR strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
To deal with the robust portfolio selection problem where only partial information on the exit time distribution and on the conditional distribution of portfolio return is available, we extend the worst-case VaR approach and formulate the corresponding problems as semi-definite programs. Moreover, we present some numerical results with real market data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 5, September 2007, Pages 627–635
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 5, September 2007, Pages 627–635
نویسندگان
Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima,