کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143035 | 957174 | 2012 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sell or Hold: A simple two-stage stochastic combinatorial optimization problem
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The sell or hold problem (SHP) is to sell kk out of nn indivisible assets over two stages, with known first-stage prices and random second-stage prices, to maximize the total expected revenue. We show that SHP is NP-hard when the second-stage prices are realized as a finite set of scenarios. We show that SHP is polynomially solvable when the number of scenarios in the second stage is constant. A max{1/2,k/n}max{1/2,k/n}-approximation algorithm is presented for the scenario-based SHP.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 2, March 2012, Pages 69–73
Journal: Operations Research Letters - Volume 40, Issue 2, March 2012, Pages 69–73
نویسندگان
Qie He, Shabbir Ahmed, George L. Nemhauser,