کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1143065 957175 2008 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the convergence of stochastic dual dynamic programming and related methods
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the convergence of stochastic dual dynamic programming and related methods
چکیده انگلیسی

We discuss the almost-sure convergence of a broad class of sampling algorithms for multistage stochastic linear programs. We provide a convergence proof based on the finiteness of the set of distinct cut coefficients. This differs from existing published proofs in that it does not require a restrictive assumption.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 4, July 2008, Pages 450–455
نویسندگان
, ,