کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143065 | 957175 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the convergence of stochastic dual dynamic programming and related methods
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We discuss the almost-sure convergence of a broad class of sampling algorithms for multistage stochastic linear programs. We provide a convergence proof based on the finiteness of the set of distinct cut coefficients. This differs from existing published proofs in that it does not require a restrictive assumption.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 4, July 2008, Pages 450–455
Journal: Operations Research Letters - Volume 36, Issue 4, July 2008, Pages 450–455
نویسندگان
A.B. Philpott, Z. Guan,