کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143315 | 957191 | 2011 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Uniform quasi-concavity in probabilistic constrained stochastic programming
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A probabilistic constrained stochastic linear programming problem is considered, where the rows of the random technology matrix are independent and normally distributed. The quasi-concavity of the constraining function needed for the convexity of the problem is ensured if the factors of the function are uniformly quasi-concave. A necessary and sufficient condition is given for that property to hold. It is also shown, through numerical examples, that such a special problem still has practical application in optimal portfolio construction.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 39, Issue 3, May 2011, Pages 188-192
Journal: Operations Research Letters - Volume 39, Issue 3, May 2011, Pages 188-192
نویسندگان
András Prékopa, Kunikazu Yoda, Munevver Mine Subasi,