کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144881 | 957438 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Constancy test for FARIMA long memory processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the test for constancy of parameters in long memory fractional autoregressive integrated moving average (FARIMA or ARFIMA) models. We construct the cusum test on the basis of the quasi-log-likelihood estimator (QMLE) and derive its limiting null distribution. Simulation results are provided for illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 2, June 2011, Pages 161-172
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 2, June 2011, Pages 161-172
نویسندگان
Jiyeon Lee, Okyoung Na, Sangyeol Lee,