کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145429 | 1489660 | 2015 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of the mean vector in a singular multivariate normal distribution
ترجمه فارسی عنوان
برآورد میانگین بردار در یک توزیع نرمال چند متغیره منحصر به فرد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
This paper addresses the problem of estimating the mean vector of a singular multivariate normal distribution with an unknown singular covariance matrix. The maximum likelihood estimator is shown to be minimax relative to a quadratic loss weighted by the Moore–Penrose inverse of the covariance matrix. An unbiased risk estimator relative to the weighted quadratic loss is provided for a Baranchik type class of shrinkage estimators. Based on the unbiased risk estimator, a sufficient condition for the minimaxity is expressed not only as a differential inequality, but also as an integral inequality. Also, generalized Bayes minimax estimators are established by using an interesting structure of singular multivariate normal distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 140, September 2015, Pages 245–258
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 140, September 2015, Pages 245–258
نویسندگان
Hisayuki Tsukuma, Tatsuya Kubokawa,