کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1145890 1489683 2013 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric LAD cointegrating regression
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Nonparametric LAD cointegrating regression
چکیده انگلیسی

We deal with nonparametric estimation in a nonlinear cointegration model whose regressor and error term can be contemporaneously correlated. The asymptotic properties of the Nadaraya–Watson estimator are already examined in the literature. In this paper, we consider nonparametric least absolute deviation (LAD) regression and derive the asymptotic distributions of the local constant and local linear estimators by appealing to the local time approach. We also present the results of a small simulation study.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 117, May 2013, Pages 150–162
نویسندگان
,