کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145976 | 1489675 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An exact test about the covariance matrix
ترجمه فارسی عنوان
یک آزمون دقیق در مورد ماتریس کوواریانس
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
In the present paper, we propose an exact test on the structure of the covariance matrix. In its development the properties of the Wishart distribution are used. Unlike the classical likelihood-ratio type tests and the tests based on the empirical distance, whose statistics depend on the total variance and the generalized variance only, the proposed approach provides more information about the changes in the covariance matrix. Via an extensive simulation study the new approach is compared with the existent asymptotic tests.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 125, March 2014, Pages 176–189
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 125, March 2014, Pages 176–189
نویسندگان
Arjun K. Gupta, Taras Bodnar,