کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146235 | 1489684 | 2013 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Least squares estimators for discretely observed stochastic processes driven by small Lévy noises
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the problem of parameter estimation for discretely observed stochastic processes driven by additive small Lévy noises. We do not impose any moment condition on the driving Lévy process. Under certain regularity conditions on the drift function, we obtain consistency and rate of convergence of the least squares estimator (LSE) of the drift parameter when a small dispersion coefficient εâ0 and nââ simultaneously. The asymptotic distribution of the LSE in our general setting is shown to be the convolution of a normal distribution and a distribution related to the jump part of the Lévy process. Moreover, we briefly remark that our methodology can be easily extended to the more general case of semi-martingale noises.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 116, April 2013, Pages 422-439
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 116, April 2013, Pages 422-439
نویسندگان
Hongwei Long, Yasutaka Shimizu, Wei Sun,