کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146438 | 1489690 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A test for Archimedeanity in bivariate copula models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We propose a new test for the hypothesis that a bivariate copula is an Archimedean copula which can be used as a preliminary step before further dependence modeling. The corresponding test statistic is based on a combination of two measures resulting from the characterization of Archimedean copulas by the property of associativity and by a strict upper bound on the diagonal by the Fréchet-Hoeffding upper bound. We prove weak convergence of this statistic and show that the critical values of the corresponding test can be determined by the multiplier bootstrap method. The test is shown to be consistent against all departures from Archimedeanity. A simulation study is presented which illustrates the finite-sample properties of the new test.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 110, September 2012, Pages 121-132
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 110, September 2012, Pages 121-132
نویسندگان
Axel Bücher, Holger Dette, Stanislav Volgushev,