کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148049 | 957815 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sequential maximum likelihood estimation for reflected Ornstein–Uhlenbeck processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Sequential maximum likelihood estimation for reflected Ornstein–Uhlenbeck processes Sequential maximum likelihood estimation for reflected Ornstein–Uhlenbeck processes](/preview/png/1148049.png)
چکیده انگلیسی
The paper studies the properties of a sequential maximum likelihood estimator of the drift parameter in a one dimensional reflected Ornstein–Uhlenbeck process. We observe the process until the observed Fisher information reaches a specified precision level. We derive the explicit formulas for the sequential estimator and its mean squared error. The estimator is shown to be unbiased and uniformly normally distributed. A simulation study is conducted to assess the performance of the estimator compared with the ordinary maximum likelihood estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 5, May 2012, Pages 1234–1242
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 5, May 2012, Pages 1234–1242
نویسندگان
Chihoon Lee, Jaya P.N. Bishwal, Myung Hee Lee,