کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148175 | 1489772 | 2014 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ultimate efficiency of experimental designs for Ornstein-Uhlenbeck type processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Ultimate efficiency of experimental designs for Ornstein-Uhlenbeck type processes Ultimate efficiency of experimental designs for Ornstein-Uhlenbeck type processes](/preview/png/1148175.png)
چکیده انگلیسی
For processes governed by linear ItÅ stochastic differential equations of the form dX(t)=[a(t)+b(t)X(t)]dt+Ï(t)dW(t), we discuss the existence of optimal sampling designs with strictly increasing sampling times. We derive an asymptotic Fisher information matrix, which we take as a reference in assessing the quality of the finite-point sampling designs. The results are extended to a broader class of ItÅ stochastic differential equations. We give an example based on the Gompertz tumour growth law.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 149, June 2014, Pages 77-89
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 149, June 2014, Pages 77-89
نویسندگان
VladimÃr Lacko,