کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1148325 1489774 2014 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
General dominance properties of double shrinkage estimators for ratio of positive parameters
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات غلبه عمومی برآوردگرهای دوقطبی برای نسبت پارامترهای مثبت
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، این ویژگی غالب برای برخی از توابع از دست دادن محدب از جمله توابع از دست دادن استین و درجه دوم در چارچوب عمومی توزیع با پارامترهای مثبت و برآوردگرهای انقباض نشان داده شده است. یافته جدید در نتیجه این است که برآورد کننده بیزی عمومی نسبت واریانس بر برآوردگر نسبت خام نسبت به از دست دادن درجه دوم غالب است. این مقاله همچنین نشان می دهد که ویژگی غلبه بر برآوردگر انقباض دو برای برآورد اختلاف واریانس ها وجود دارد، اما برای برآورد محصول و مجموع واریانس ها در نظر نگرفته است. در نهایت نشان داده شده است که برآوردگرهای انقباض دو برای نسبت، محصول، مجموع و تفاوت واریانس ها به برآورد ترکیب خطی روش معمول مثبت مرتبط است و نتایج غلبه و عدم غلبه بر برآوردگرهای انقباض دو برابر با غلبه متفاوتی در نتیجه برآورد ترکیب خطی ابزار است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش مقاله
خصوصیات غلبه عمومی برآوردگرهای دوقطبی برای نسبت پارامترهای مثبت
چکیده انگلیسی
In this paper, this dominance property is shown for some convex loss functions including the Stein and quadratic loss functions in the general framework of distributions with positive parameters and shrinkage estimators. The resulting new finding is that the generalized Bayes estimator of the ratio of variances dominates the crude ratio estimator relative to the quadratic loss. The paper also shows that the dominance property of the double shrinkage estimator holds for estimation of the difference of variances, but it does not hold for estimation of the product and sum of variances. Finally, it is demonstrated that the double shrinkage estimators for the ratio, product, sum and differences of variances are connected to estimation of linear combinations of the positive normal means, and the dominance and non-dominance results of the double shrinkage estimators coincide with the corresponding dominance results in estimation of linear combinations of means.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 147, April 2014, Pages 224-234
نویسندگان
,