کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148379 | 957831 | 2009 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for changes in the covariance structure of linear processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider several procedures to detect changes in the mean or the covariance structure of a linear process. The tests are based on the weighted CUSUM process. The limit distributions of the test statistics are derived under the no change null hypothesis. We develop new strong and weak approximations for the sample mean as well as the sample correlations of linear processes. A small Monte Carlo simulation illustrates the applicability of our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 6, 1 June 2009, Pages 2044-2063
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 6, 1 June 2009, Pages 2044-2063
نویسندگان
István Berkes, Edit Gombay, Lajos Horváth,