کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149094 | 957862 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter estimation for fractional Poisson processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The paper proposes a formal estimation procedure for parameters of the fractional Poisson process (fPp). Such procedures are needed to make the fPp model usable in applied situations. The basic idea of fPp, motivated by experimental data with long memory is to make the standard Poisson model more flexible by permitting non-exponential, heavy-tailed distributions of interarrival times and different scaling properties. We establish the asymptotic normality of our estimators for the two parameters appearing in our fPp model. This fact permits construction of the corresponding confidence intervals. The properties of the estimators are then tested using simulated data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 11, November 2010, Pages 3106–3120
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 140, Issue 11, November 2010, Pages 3106–3120
نویسندگان
Dexter O. Cahoy, Vladimir V. Uchaikin, Wojbor A. Woyczynski,