کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149583 | 957887 | 2009 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inference with the lognormal distribution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Several estimators of the expectation, median and mode of the lognormal distribution are derived. They have the form exp(μ^+bσ^2), where μ^ and σ^2 are the usual estimators of the mean and variance of the underlying normal distribution, and b is a suitable constant or function of σ^2. The estimators aim to be approximately unbiased, efficient, or to have a minimax property in the class of estimators we consider. The small-sample properties of these estimators are assessed by simulations and, when possible, analytically. Some of these estimators of the expectation are far more efficient than the maximum likelihood or the minimum-variance unbiased estimator, even for substantial sample sizes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 7, 1 July 2009, Pages 2329–2340
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 7, 1 July 2009, Pages 2329–2340
نویسندگان
Nicholas T. Longford,