کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149887 | 957900 | 2008 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating conditional tail expectation with actuarial applications in view
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We develop statistical inferential tools for estimating and comparing conditional tail expectation (CTE) functions, which are of considerable interest in actuarial science. In particular, we construct estimators for the CTE functions, develop the necessary asymptotic theory for the estimators, and then use the theory for constructing confidence intervals and bands for the functions. Both parametric and non-parametric approaches are explored. Simulation studies illustrate the performance of estimators in various situations. Results are obtained under minimal assumptions, and the general Vervaat process plays a crucial role in achieving these goals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 138, Issue 11, 1 November 2008, Pages 3590–3604
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 138, Issue 11, 1 November 2008, Pages 3590–3604
نویسندگان
Vytaras Brazauskas, Bruce L. Jones, Madan L. Puri, Ričardas Zitikis,