کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151329 | 1489870 | 2016 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On some estimators of the Hurst index of the solution of SDE driven by a fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Strongly consistent and asymptotically normal estimators of the Hurst parameter of solutions of stochastic differential equations are proposed. The estimators are based on discrete observations of the underlying processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 109, February 2016, Pages 159–167
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 109, February 2016, Pages 159–167
نویسندگان
K. Kubilius, V. Skorniakov,