کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151366 1489872 2015 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On integration by parts formula and characterization of fractional Ornstein–Uhlenbeck process
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On integration by parts formula and characterization of fractional Ornstein–Uhlenbeck process
چکیده انگلیسی

In this paper, we consider the Ornstein–Uhlenbeck process driven by fractional Brownian motion. By showing its pull back formula, we establish the integration by parts formula for such process using the Bismut method. Conversely, we prove that such process can be characterized through its integration by parts formula.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 170–177
نویسندگان
, ,