کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151385 | 1489872 | 2015 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model selection in high-dimensional quantile regression with seamless L0L0 penalty
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Model selection in high-dimensional quantile regression with seamless L0L0 penalty Model selection in high-dimensional quantile regression with seamless L0L0 penalty](/preview/png/1151385.png)
چکیده انگلیسی
We introduce and study the seamless L0L0 quantile estimator in a linear model when the number of parameters increases with sample size. For this estimator we derive the convergence rate and oracle properties. A consistent BIC criterion to select the tuning parameters is given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 313–323
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 313–323
نویسندگان
Gabriela Ciuperca,