کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151387 1489872 2015 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the supremum of the spectrally negative stable process with drift
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the supremum of the spectrally negative stable process with drift
چکیده انگلیسی

We provide a series representation for the cumulative distribution of the supremum of the spectrally negative stable process with drift. We also provide two approximation methods for small and large arguments of this function. Numerical examples are detailed and a financial application is also discussed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 107, December 2015, Pages 333–340
نویسندگان
,