کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151504 | 1489886 | 2014 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extremal behavior of pMAX processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The well-known M4 processes of Smith and Weissman are very flexible models for asymptotically dependent multivariate data. Extended M4 of Heffernan et al. allows to also account for asymptotic independence. In this paper we introduce a more general multivariate model comprising asymptotic dependence and independence, which has the extended M4 class as a particular case. We study properties of the proposed model. In particular, we compute the multivariate extremal index, tail dependence and extremal coefficients.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 93, October 2014, Pages 46-57
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 93, October 2014, Pages 46-57
نویسندگان
Helena Ferreira, Marta Ferreira,