کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1151600 1489883 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comonotonicity, orthant convex order and sums of random variables
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Comonotonicity, orthant convex order and sums of random variables
چکیده انگلیسی

This paper extends a useful property of the increasing convex order to the multivariate orthant convex order. Specifically, it is shown that vectors of sums of comonotonic random variables dominate in the orthant convex order vectors of sums of random variables that are smaller in the increasing convex sense, whatever their dependence structure. This result is then used to derive orthant convex order bounds on random vectors of sums of random variables. Extensions to vectors of compound sums are also discussed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 96, January 2015, Pages 356–364
نویسندگان
, ,