کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151762 | 1489874 | 2015 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Conditional tail expectation of randomly weighted sums with heavy-tailed distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Conditional tail expectation of randomly weighted sums with heavy-tailed distributions Conditional tail expectation of randomly weighted sums with heavy-tailed distributions](/preview/png/1151762.png)
چکیده انگلیسی
We consider the tail behavior of the conditional tail expectation E(Snθ∣Snθ>xq) when q↑1q↑1. Here Snθ=∑i=1nθiXi and xq=VaRq(Snθ)=inf{y∈R:P(Snθ⩽y)⩾q}. We are interested in the case when the primary random variables X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn are real-valued and regularly varying, while the random weights θ1,θ2,…,θnθ1,θ2,…,θn are nonnegative and not degenerate at zero. We suppose that random vectors (X1,θ1),(X2,θ2),…(Xn,θn)(X1,θ1),(X2,θ2),…(Xn,θn) are independent, while XkXk and θkθk follow a certain dependence structure. We also present the related asymptotic results, some of which hold if distribution functions of X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn are long tailed and dominatingly varying.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 105, October 2015, Pages 20–28
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 105, October 2015, Pages 20–28
نویسندگان
Yang Yang, Eglė Ignatavičiūtė, Jonas Šiaulys,