کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151952 | 1489889 | 2014 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Coherent and convex risk measures for portfolios with applications
ترجمه فارسی عنوان
اقدامات ریسکی منسجم و محدب برای اوراق بهادار با برنامه های کاربردی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose a framework of risk measures for portfolio vectors, which is an extension of the ones introduced by Burgert and Rüschendorf (2006) and Rüschendorf (2013). Representation results for coherent and convex risk measures for portfolio vectors are provided. Applications to the multi-period risk measures are also given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 114–120
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 90, July 2014, Pages 114–120
نویسندگان
Linxiao Wei, Yijun Hu,