کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152010 958267 2013 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Malliavin regularity of solutions to mixed stochastic differential equations
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Malliavin regularity of solutions to mixed stochastic differential equations
چکیده انگلیسی

For a mixed stochastic differential equation driven by independent fractional Brownian motions and Wiener processes, the existence and integrability of the Malliavin derivative of the solution are established. It is also proved that the solution possesses exponential moments.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 12, December 2013, Pages 2638–2646
نویسندگان
, ,