کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152019 | 958267 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotics of the risk concentration based on the tail distortion risk measure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The tail distortion risk measure at level p∈(0,1)p∈(0,1) was introduced in Zhu and Li (2012) and Yang (2012), where the parameter pp represents the confidence level. In this paper, we establish the second-order asymptotics of the risk concentration based on the tail distortion risk measure, as p↑1p↑1, for a portfolio of nn independent and identically distributed loss random variables with a common survival function possessing the property of second-order regular variation. Examples are also given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 12, December 2013, Pages 2703–2710
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 12, December 2013, Pages 2703–2710
نویسندگان
Wenhua Lv, Xiaoqing Pan, Taizhong Hu,