کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152043 | 958268 | 2013 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stability of no-arbitrage property under model uncertainty
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We study the stability of the no-arbitrage property under model uncertainty. We measure model uncertainty with the total variation distance of underlying probability distributions. We show that sufficiently small changes of the underlying probability distribution preserve the no-arbitrage property of the financial market model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 1, January 2013, Pages 89-92
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 1, January 2013, Pages 89-92
نویسندگان
Vladimir Ostrovski,