کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152082 | 958268 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic order characterization of uniform integrability and tightness
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We show that a family of random variables is uniformly integrable if and only if it is stochastically bounded in the increasing convex order by an integrable random variable. This result is complemented by proving analogous statements for the strong stochastic order and for power-integrable dominating random variables. In particular, we show that, whenever a family of random variables is stochastically bounded by a pp-integrable random variable for some p>1p>1, there is no distinction between the strong order and the increasing convex order. These results also yield new characterizations of relative compactness in Wasserstein and Prohorov metrics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 1, January 2013, Pages 382–389
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 1, January 2013, Pages 382–389
نویسندگان
Lasse Leskelä, Matti Vihola,