کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152145 | 958271 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the trivariate joint distribution of Brownian motion and its maximum and minimum
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the trivariate joint distribution of Brownian motion and its maximum and minimum On the trivariate joint distribution of Brownian motion and its maximum and minimum](/preview/png/1152145.png)
چکیده انگلیسی
The trivariate joint probability density function of Brownian motion and its maximum and minimum can be expressed as an infinite series of normal probability density functions. In this letter, we show that the infinite series converges uniformly, and satisfies the Fokker–Planck equation. Also, we express it as a product form using Jacobi’s triple product identity, and present some error bounds of a finite series approximation of the infinite series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1046–1053
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1046–1053
نویسندگان
ByoungSeon Choi, JeongHo Roh,