کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152154 | 958271 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure](/preview/png/1152154.png)
چکیده انگلیسی
In this work, we study the optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure by minimizing the total risk of the insurer. Firstly, the optimal reinsurance model with the expectation premium principle is proposed. Then, on the basis of our model, the explicit solution is obtained, i.e. the stop-loss function. On the other hand, our result can be considered as a promotion of the optimal reinsurance under the CVaR risk measure since CVaR is only a specific case of the Haezendonck risk measure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1111–1116
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1111–1116
نویسندگان
Yunzhou Zhu, Lixin Zhang, Yi Zhang,