کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152168 958271 2013 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sharp bounds on the expected shortfall for a sum of dependent random variables
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Sharp bounds on the expected shortfall for a sum of dependent random variables
چکیده انگلیسی

Using a connection between the rearrangement algorithm introduced in Puccetti and Rüschendorf (2012) and convex order, we show how to compute the best-possible expected shortfall for the sum of dd random variables having fixed marginal distributions.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1227–1232
نویسندگان
,