کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152175 | 958271 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Variational approach for the adapted solution of the general backward stochastic differential equations under the Bihari condition
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the existence and uniqueness of the adapted solution of a backward stochastic differential equation with a general diffusion coefficient. By using the idea of Brownian bridge, and changing the control term from the diffusion coefficient to the drift coefficient, we prove the existence of the solution under the Bihari condition, which extends the E-well posed condition (Peng, 1994). The uniqueness properties of the solution are also discussed in this paper.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1271-1281
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 4, April 2013, Pages 1271-1281
نویسندگان
Yan Qin, Ning-Mao Xia,