کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152215 958275 2012 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on a Marčenko–Pastur type theorem for time series
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A note on a Marčenko–Pastur type theorem for time series
چکیده انگلیسی

In this note we develop an extension of the Marčenko–Pastur theorem to time series model with temporal correlations. The limiting spectral distribution (LSD) of the sample covariance matrix is characterised by an explicit equation for its Stieltjes transform depending on the spectral density of the time series. A numerical algorithm is then given to compute the density functions of these LSD’s.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 1, January 2012, Pages 22–28
نویسندگان
,