کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152231 | 958275 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ruin probabilities of a bidimensional risk model with investment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a classical risk model with the possibility of investment. We study two types of ruin in the bidimensional framework. Using the martingale technique, we obtain an upper bound for the infinite-time ruin probability with respect to the ruin time Tmax(u1,u2)Tmax(u1,u2). For each type of ruin, we derive an integral–differential equation for the survival probability, and an explicit asymptotic expression for the finite-time ruin probability.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 1, January 2012, Pages 130–138
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 1, January 2012, Pages 130–138
نویسندگان
Yuanyuan Zhang, Wensheng Wang,