کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152323 958280 2011 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio separation properties of the skew-elliptical distributions, with generalizations
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Portfolio separation properties of the skew-elliptical distributions, with generalizations
چکیده انگلیسی

The two-fund separation property of the elliptical distributions is extended to the skew-elliptical case by adding a number of funds equaling the rank of the skewness matrix. The singular extended skew-elliptical distributions are covered, as is a further generalization to the case where the set conditioned upon is not an orthant.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 12, December 2011, Pages 1862–1866
نویسندگان
,