کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152323 | 958280 | 2011 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio separation properties of the skew-elliptical distributions, with generalizations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The two-fund separation property of the elliptical distributions is extended to the skew-elliptical case by adding a number of funds equaling the rank of the skewness matrix. The singular extended skew-elliptical distributions are covered, as is a further generalization to the case where the set conditioned upon is not an orthant.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 12, December 2011, Pages 1862–1866
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 12, December 2011, Pages 1862–1866
نویسندگان
N.C. Framstad,