کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152351 | 958281 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic integration with respect to the sub-fractional Brownian motion with H∈(0,12)
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We define a stochastic integral with respect to sub-fractional Brownian motion SHSH with index H∈(0,12) that extends the divergence integral from Malliavin calculus. For this extended divergence integral, we establish versions of the formulas of Itô and Tanaka that hold for all H∈(0,12).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 2, February 2012, Pages 240–251
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 2, February 2012, Pages 240–251
نویسندگان
Guangjun Shen, Chao Chen,