کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152389 958282 2012 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On tail index estimation using a sample with missing observations
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On tail index estimation using a sample with missing observations
چکیده انگلیسی
For the sequence of heavy-tailed, dependent and heterogeneous random variables with the missing observations the estimation of the tail-index is considered. Under minimal but verifiable assumption of “extremal dependence” we proved the consistency of a geometric-type estimator (Brito and Freitas, 2003). We extended results from Mladenović and Piterbarg (2008) and proved the consistency and the asymptotic normality of the Hill estimator. Illustrative examples are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 82, Issue 5, May 2012, Pages 949-958
نویسندگان
,