کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152499 | 958290 | 2011 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Remarks on the intersection local time of fractional Brownian motions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Let BHBH and B̃H be two independent dd-dimensional fractional Brownian motions with Hurst parameter H∈(0,1)H∈(0,1). Assume that d≥2d≥2. In this paper we consider the so-called intersection local time I(BH,B̃H)≡∫0T∫0Tδ(BtH−B̃sH)dsdt, where δδ denotes the Dirac delta function. We prove the existence of the random variable in L2L2. As a related problem, we also discuss the necessary and sufficient conditions for I(BH,B̃H) to be smooth in the sense of Meyer–Watanabe. The condition says that it is smooth if and only if H<2d+2.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 8, August 2011, Pages 1003–1012
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 8, August 2011, Pages 1003–1012
نویسندگان
Chao Chen, Litan Yan,