کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152529 | 958290 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
General Freidlin–Wentzell Large Deviations and positive diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove Freidlin–Wentzell Large Deviation estimates under rather minimal assumptions. This allows one to derive Wentzell–Freidlin Large Deviation estimates for diffusions on the positive half line with coefficients that are neither bounded nor Lipschitz continuous. This applies to models of interest in Finance, i.e. the CIR and the CEV models, which are positive diffusion processes whose diffusion coefficient is only Hölder continuous.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 8, August 2011, Pages 1218–1229
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 8, August 2011, Pages 1218–1229
نویسندگان
P. Baldi, L. Caramellino,