کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152639 | 1489888 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large deviation for a least squares estimator in a nonlinear regression model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
By using a large deviation theory of the stochastic process and the moment information of errors, some large deviation results for the least squares estimator θnθn in a nonlinear regression model are obtained when errors satisfy some general conditions. For some p>1p>1, examples are presented to show that our results can be used in the case for supn≥1E|ξn|p=∞supn≥1E|ξn|p=∞ and a better bound can be obtained in the case for supn≥1E|ξn|p<∞supn≥1E|ξn|p<∞. Our results generalize and improve the corresponding ones.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 91, August 2014, Pages 135–144
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 91, August 2014, Pages 135–144
نویسندگان
Wenzhi Yang, Shuhe Hu,