کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152655 1489904 2010 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the structure of generalized threshold arch processes
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the structure of generalized threshold arch processes
چکیده انگلیسی
The aim of this paper is to develop probabilistic studies, useful for applications, namely in what concerns the implementation and validation of subsequent statistical methods. More precisely, we establish new conditions on the stationarity and ergodicity of the GTARCH model and obtain a unique representation of its conditional volatility in terms of present and past observations. A minimal definition of a GTARCH process is then deduced.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 7–8, 1–15 April 2010, Pages 573-580
نویسندگان
, ,