کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152724 | 1489896 | 2010 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Highest posterior density regions with approximate frequentist validity: The role of data-dependent priors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
For the general multiparameter case, we consider the problem of ensuring frequentist validity of highest posterior density regions with margin of error o(n−1)o(n−1), where nn is the sample size. The role of data-dependent priors is investigated and it is seen that the resulting probability matching condition readily allows solutions, in contrast to what happens with data-free priors. Moreover, use of data-dependent priors is seen to be helpful even for models, such as mixture models, where closed form expressions for the expected information elements do not exist.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23–24, 1–15 December 2010, Pages 1791–1797
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23–24, 1–15 December 2010, Pages 1791–1797
نویسندگان
In Hong Chang, Rahul Mukerjee,