کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152754 | 1489896 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limiting mixture distributions for AR(1) model indexed by a branching process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
First order autoregressive model indexed by a supercritical Galton-Watson branching process is discussed. Limiting distributions of the least squares estimates are derived both for the stationary and explosive cases. It is shown that a certain random variable inherent in the branching process is acting as a mixing variable in limiting mixture distributions. In particular, with explosive Gaussian case, we obtain a mixture of Cauchy distributions rather than Cauchy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23â24, 1â15 December 2010, Pages 2003-2008
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 23â24, 1â15 December 2010, Pages 2003-2008
نویسندگان
S.Y. Hwang, J.S. Baek,