کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152766 | 1489895 | 2014 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A generalized Girsanov transformation of finite state stochastic processes in discrete time
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A generalized Girsanov transformation of finite state stochastic processes in discrete time A generalized Girsanov transformation of finite state stochastic processes in discrete time](/preview/png/1152766.png)
چکیده انگلیسی
Cohen and Elliott (2010) introduced the backward stochastic difference equations (BSDEs) on spaces related to discrete time, finite state processes. Motivated by obtaining the explicit solution of a linear BSDE under their framework, we develop a new type of Girsanov transformation in this paper.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 84, January 2014, Pages 33–39
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 84, January 2014, Pages 33–39
نویسندگان
Samuel N. Cohen, Shaolin Ji, Shuzhen Yang,