کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1152801 1489905 2010 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Uniform convergence of empirical characteristic functions in a complex domain with applications to option pricing
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Uniform convergence of empirical characteristic functions in a complex domain with applications to option pricing
چکیده انگلیسی

In Csörgő and Totik (1983) and Csörgő (1985) it has been shown that in the case of independent identically distributed (iid) random variables X1,X2,…,XnX1,X2,…,Xn the empirical characteristic function (ecf) ϕˆn(u) converges uniformly, for |u|≤Un|u|≤Un to the characteristic function ϕ(u)ϕ(u) of XX, on increasing intervals which union covers the whole real line. We show that if suitable moments exist then the uniform convergence is also valid for uu in the complex domain x=u+iν,|u|≤Un,ν∈(a,b), where a

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 5–6, 1–15 March 2010, Pages 270–276
نویسندگان
, ,