کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152882 | 1489906 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotics for ruin probability of some negatively dependent risk models with a constant interest rate and dominatedly-varying-tailed claims
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper deals with some negatively dependent risk models with a constant interest rate, dominatedly-varying-tailed claims and a general premium process. We first establish two weak asymptotic equivalent formulae for the finite-time ruin probabilities. Furthermore, we obtain a uniform result for the dependent renewal risk model with a constant premium rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 3–4, 1–15 February 2010, Pages 143–154
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 3–4, 1–15 February 2010, Pages 143–154
نویسندگان
Yang Yang, Yuebao Wang,