کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1152931 | 1489899 | 2010 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum likelihood estimation of the mean of a multivariate normal population with monotone incomplete data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Given a two-step, monotone incomplete, random sample from Nd(μ,Σ), a multivariate normal population with mean μ and covariance matrix Σ, we consider the problem of deriving an exact stochastic representation for μ̂, the maximum likelihood estimator of μ. We prove that μ̂ and Σ̂, the maximum likelihood estimators of μ and Σ, respectively, are equivariant under a certain group of affine transformations, and then we apply the equivariance property to obtain a new derivation of a stochastic representation for μ̂ established by Chang and Richards (2009). The new derivation induces explicit representations, in terms of the data, for the independent random variables that arise in the stochastic representation for μ̂.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 17–18, 1–15 September 2010, Pages 1284–1288
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 80, Issues 17–18, 1–15 September 2010, Pages 1284–1288
نویسندگان
Megan M. Romer, Donald St. P. Richards,